I primi documenti che parlano di Sondalo come centro abitato risalgono all'XI secolo e non vi sono certezze sul suo passato più remoto, anche se alcune leggende parlano insistentemente della presenza in zona di un grande lago.
Il suo territorio, situato in una zona ritenuta militarmente strategica, si trovò, proprio per questa sua particolare posizione geografica, ad avere anche diverse fortificazioni (castrum) che però furono soggette a parecchie devastazioni e saccheggi, per cui al giorno d'oggi se ne conservano solo pallidi ricordi.
La storia più recente di Sondalo è invece caratterizzato dalla costruzione, iniziata negli anni '30, di una imponente struttura sanitaria che domina il paese dall'alto.
Attorno a questa struttura si è sviluppato nel corso degli anni l'economia del paese. La presenza del grosso complesso ospedaliero ha caratterizzato anche lo sviluppo turistico di Sondalo che ha saputo costruirsi una propria identità, basato soprattutto sul concetto di una vacanza all'insegno del relax e della salute.